H1 – le ratio d'adéquation des fonds propres. Ratio N1: Valeur

Pour créer un besoin de banque pour former un fonds statutaire. Ceci est le montant minimum des fonds nécessaires à la mise en œuvre des activités. Selon la loi russe, avec un volume de 5 millions d'euros en équivalent rouble. Selon le volume du capital, il est déterminé par la possibilité de l'organisation de sa croissance et le développement. A cet effet, il y a un taux spécial de suffisance du capital. C'est le rapport N1 et comment il est calculé, lisez la suite.

Le capital de la Banque

Il comprend la valeur de ses moyens propres et en ajoutant. Cet indice est calculé par la formule:

IP = OK + DC, où:

CC – le capital de la banque,

OK – la valeur des fonds propres,

DK – capital supplémentaire.

Sources de formation du Code criminel pour les banques sous forme de société anonyme:

• valeur nominale des actions ordinaires qui seront effectivement émises sur le marché;
• prime d'émission;
• valeur nominale des actions privilégiées, à condition que les documents fondateurs stipulent qu'il peut être le non-paiement des dividendes, si elle ne comporte pas la formation de la dette aux détenteurs des titres;
• les fonds, qui sont formées sur la demande de CB;
• bénéfice de l'exercice en cours, ce qui est confirmé par l'avis de l'auditeur;
• la différence entre le CC et le SC, si après la réorganisation du montant des fonds propres de la banque est réduite.

Source des banques britanniques sous forme de LLC est des actions d'un des fondateurs de paiement.

normes économiques

La Banque centrale examine régulièrement le montant des fonds propres des établissements de crédit. Il est tel que spécifié dans le nombre d'instructions 1 « Sur ordre de réglementer les activités des banques ». Le plus important d'entre eux – H1, le ratio d'adéquation des fonds propres. Elle réglemente les risques nesosotosyatelnosti de la banque, indique le montant minimal des fonds propres nécessaires pour couvrir les pertes. H1 calcul de norme est effectuée sur la formule suivante:

H1 = IC / (SUM (Au-Cri) + p + p 8807 8957 + PC + KPB + p + 10 8992 + RR X OR …), Où:

1. SK – capital de la banque;
2. Cris – ratio de risque de Au ème actif;
3. . P – numéro de ligne dans les comptes;
4. risques:

• EOC – pour les passifs éventuels;
• Bovins – opérations à terme;
• OP – opérationnel;
• PP – marché;
• PC – un taux plus élevé.

H1 – le ratio d'adéquation du capital – pour les banques avec le volume de fonds propres de plus de 5 millions d'euros est fixé à 10%. Si CC est plus petite, la valeur du coefficient devrait être 11% ou plus.

À la suite de la procédure de niveau adéquat Comité de Bâle est calculé séparément pour la capitale du premier et deuxième niveau. Calcule d' abord le montant des actions propres, le fonds de réserve et des années de vulgaires revenu. Le deuxième niveau capital inclus réserves de réévaluation pour couvrir les pertes et les divers titres hybrides.

indicateurs de liquidité

Le rapport de H2 déterminé par le rapport des actifs très liquides et le montant des engagements de la demande:

H2 = La / (Bc – 0,5 x TW1) dans laquelle:

H2 – Ratio de liquidité;

La – actifs très liquides (espèces, métaux précieux, des devises étrangères, le solde des « nostro, les soldes des comptes de correspondants de la Banque centrale, les investissements dans des titres publics);

Bc – 20% du solde des comptes de la demande;

TW1 – solde global minimum des comptes de prééminence et entités juridiques sur la demande.

Valeur calculée H2 doit être 15% ou plus.

ratio de liquidité actuel:

H3 = La / (de – 0,5 x TW1)

où:

On – les dépôts à vue d'une durée maximale de 30 jours: les soldes des comptes courants, « loro », les dépôts et les dépôts; prêts, garanties et garanties et autres obligations;

TW1 – solde global minimum des comptes des entités éminence et juridiques avant la demande jusqu'à un mois.

La valeur calculée du coefficient doit être inférieur à 50%.

ratio de liquidité à long terme a été calculé en fonction des obligations et des prêts dont l'échéance est de plus de 12 mois:

H4 = Cr / (IC + R + 0,5 x D) où:

Cr – prêts qui fournissent des banques en roubles et en devises. Ce chiffre devrait également être inclus 50% de la banque garantit à la même période de validité;

D – prêts et dépôts reçus;

O – la somme du solde minimum sur les comptes d'une durée inférieure ou égale à 1 an.

valeur calculée doit être inférieure à 120%.

les banques réhabilitées ne répondaient pas aux spécifications de sécurité par H1

Ceci est illustré par les résultats de l'analyse financière des établissements de crédit. En particulier, « MOSOBLBANK » en Février, n'a pas respecté la norme de H1. Le coefficient y organisation de crédit est égal à 0%, les 10% requis. L'organisation manquait également capital de base, de base, à long terme des actifs liquides. Pas de meilleures choses dans la « Finance Business Bank ». Taux courant a dépassé 4,32% de la valeur désirée. En outre, les normes de base pour l'adéquation et fonds propres de base ont été violés. Troisième société réorganisée – « INRES » – ne répondait pas aux exigences de la Banque centrale dans les 19 jours, « BTA-Kazan » – 15 jours. Dans les ratios d'adéquation NB « confiance » de la base, le capital, le plafond et une grande utilisation de ses fonds propres et d'autres entités juridiques se sont élevées à 0%.

"Bimbank"

Cette organisation a pris le crédit pour la rénovation à l'automne de l'année dernière, « CROISSANCE » groupe financier. Mais des problèmes ont surgi pour tous les participants au processus. « La croissance de la Banque » à la fin du rapport violé N1 Janvier, n'a pas reçu un nombre suffisant d'actifs à long terme et a dépassé le niveau d'exposition à un seul client. établissement de crédit « Cedar », qui est également inclus dans le groupe financier, tous Janvier a pas assez de fonds propres pour l'opération. En outre, l'institution a dépassé la limite des grands risques, garanties et garanties et les niveaux de risques d'initiés. 12/01/15 à Bimbanka a également manqué la capitale pour l'opération. Mais plus tard, la situation se soit améliorée.

effets

La liste des autres organisations qui ont violé la norme du 1er semestre sont: ONG « Centre règlement Saint-Pétersbourg », privé de la licence « Construction navale », « Tauride », les banques « financières et industrielles ». Pour les établissements de crédit qui sont au stade de la reprise financière, l'impact des différentes mesures ne sont pas applicables. Mais lorsque le ratio d'adéquation des fonds propres des banques N1 a été violé, « Le Messager », des questions a commencé. le droit bancaire peut retirer la licence si diminuera à 2% la valeur du coefficient. Au cours de l'année de déclaration, cela arrive assez souvent avec les banques en raison de défaillances techniques. Mais si après avoir corrigé les problèmes valeur coefficient augmente, la Banque centrale peut demander un plan de remise en état ou saisir son contrôle dans la structure. Le « Messenger », ce coefficient est tombé à 9,19% pour une journée en raison du fait que la banque a dû augmenter les allocations aux réserves.

Le nouveau leader sur le marché

Légalement établi la norme du 1er semestre pour les banques au niveau de 10%. Depuis 2013 a été le plus capitalisé « Tinkoff ». La valeur du coefficient atteint alors 15,8% et est resté élevé malgré la tendance du marché. Au cours du premier trimestre de ce chiffre a diminué à 15,22%. "Russian Standard" a établi un nouveau record – 17,65%. L'autre valeur des établissements de crédit de l'indice est faible, "Home Credit" – 13,9%, "Renaissance" – 12,89%, "OTP" – 12,34%.

« Russian Standard » euro-obligations restructurées en prolongeant leur mandat jusqu'en 2020, ont reçu des capitaux supplémentaires pour un montant de 350 millions $ a augmenté de 4% au 1er semestre. Pour une banque pour payer les investisseurs une prime de 5 points de pourcentage des obligations nominales et augmente le taux de 13% pour un coupon. À ce jour, la capitale de la « Russian Standard » est de 64 milliards de roubles. En conséquence, l'organisation peut attirer des passifs par appels d'offres, de prêter à des sociétés liées à une plus grande mesure. Les pertes couvre le premier niveau de capital. Faible niveau d'adéquation – 6,26%. Mais ceci est expliqué par le fait que ne comprend pas des obligations subordonnées en elle.

Au cours du premier trimestre, la banque a perdu 6,5 milliards de roubles. Sur les résultats de 2014, le bénéfice a atteint 1,4 milliards de roubles. Si vous ne réduisez pas les pertes, la capitale de la première pression au niveau tlko augmenter. Dans les concurrents rynuke de la valeur de l'indicateur ci-dessus: "Home Credit" – 8,42%, "Tinkoff" – 9,4%, "Est" – 6,74%.

Sberbank ne veut pas encore se démarquer sur le marché

L'organisation a reçu prêt subordinirovanyny de la Banque centrale à hauteur de 500 milliards d'euros. À l'heure actuelle, la figure est répertoriée dans le cadre du capital Tier II. Si elle est de convertir, le rapport N1 avec une augmentation de 12% de 1,2 point de pourcentage En comparaison avec les concurrents et la position de l'organisation de la valeur marchande du rapport n'est pas élevé. Mais en tenant compte de la situation macro-économique en Ukraine et les résultats sont acceptables.

conclusion

Pour bon fonctionnement du marché des fonds propres de la banque sont nécessaires. Leur volume doit être établi pour conseiller la réglementation en matière de suffisance. La Banque centrale revoit régulièrement la valeur de ces coefficients. Si le taux calculé baissera au niveau de 2%, un établissement de crédit peut révoquer la licence.