RSI – comment utiliser? Instructions, directives

L'indice de force relative est l'un des indicateurs les plus utilisés par les commerçants. Il fournit des informations sur la force des mouvements de prix sur les cartes, d'où son nom. Alors, quel est le RSI-indicateur? Comment l'utiliser pour le commerce? Comment comprendre ce qu'il montre?

RSI-indicateur: Description

Créée par John. Welles Wilder, l'indice de force relative (RSI) est un oscillateur est le temps qui mesure la vitesse et le changement des mouvements de prix. L'indice varie entre zéro et 100. De façon classique, selon Wilder, RSI montre marché perekuplennost, lorsqu'il dépasse 70, pereprodannost et quand elle est inférieure à 30. signaux indicateurs RSI peut empêcher un renversement de la tendance, l'intersection de la ligne centrale, et déterminent également la force de la tendance.

Tout cela Wilder a écrit dans son livre de 1978 « Nouvelles concepts dans les systèmes de négociation techniques ». En collaboration avec le parabolique SAR, à l'échelle de l'indice de volatilité de l'indice et l'indice CSI, il a décrit le RSI-indicateur – comment utiliser et comment le calculer. En particulier, l'auteur a examiné les facteurs suivants:

• hauts et des bas;
• analyse technique des chiffres;
• oscillation de l'échec;
• support et de résistance;
• divergence.

Malgré le fait que les indicateurs de Wilder vont bientôt tourner 40 ans, ils ont résisté à l'épreuve du temps et de rester extrêmement populaire à ce jour.

calcul

L'indicateur est calculé selon la formule: RSI = 100 – 100 / (1 + RS), où RS = la hauteur moyenne / moyenne chute.

Pour simplifier le calcul de l'indice est divisé en composants de base: RS, le taux de croissance moyen et la chute. Dans son livre, Wilder a suggéré de calculer l'indice sur la base des 14 intervalles. La baisse reflète les nombres positifs, non négatifs.

Dans un premier temps calculé la hauteur moyenne et baisse moyenne de 14 périodes.

• croissance moyenne = la quantité de croissance au cours des 14 périodes / 14 dernières;
• baisse moyenne = somme des chutes au cours des 14 dernières périodes / 14.

Ensuite, les calculs sont basés sur la moyenne précédente et la baisse actuelle ou hausse:

• hauteur moyenne = hauteur moyenne précédente x 13 + croissance / 14 de courant;
• = Perte moyenne précédente de chute moyenne x 13 + goutte / 14 courant.

Cette méthode de calcul est une technique de lissage, semblable à une moyenne mobile exponentielle. Cela signifie également que les valeurs de l'indice sont plus précises en augmentant la période comptable.

La formule de Wilder RS normalise et il se transforme en un oscillateur, oscillant entre zéro et 100. En fait, le graphique RS ressemble exactement la même chose que le tableau RSI. la normalisation de l'étape simplifie la recherche extrema, puisque l'indice est dans une fourchette étroite. RSI est 0 lorsque le gain moyen est égal à zéro. Lorsque la valeur RSI 14 période de zéro indique que le taux a diminué pour les 14 périodes. La croissance a été absent. L'indice est 100, le taux de réduction moyen est nul. Cela signifie que le cours a augmenté au cours des 14 périodes. ne tombe pas.

Sur la base de l'indice de force relative est calculée Stochastique Stochastique RSI:

• StochRSI = (RSI – RSI minimum) / (RSI maximale – RSI minimum).

RSI Oscillateur se rapporte au niveau de ses valeurs minimales et maximales au fil du temps. Dans la formule les valeurs de taux stochastique sont substitués à la place des valeurs RSI. Ainsi, Stochastique RSI est une lampe témoin – la dérivée seconde des taux de change. augmente de manière significative le nombre de signaux, donc avec lui devrait prendre en compte d'autres outils d'analyse technique.

RSI-indicateur: comment utiliser?

Le nombre standard de périodes pour l'indicateur de force relative est de 14, ce qui signifie qu'il évalue 14 dernières bougies, ou des intervalles de temps.

L'indicateur compare l'augmentation moyenne de la perte moyenne, et d'analyser le nombre des 14 dernières bougies ont été haussière ou baissière, et analyse également la taille de chaque bougie.

Par exemple, si tous les 14 bougies de prix – hausse, l'indice est de 100, et si tout bougie 14 ours, puis 0 (ou presque égale à 100 et 0). Un indice de 50 signifierait que la 7 bougie précédente était baissière, 7 étaient optimistes, et le bénéfice moyen et la perte sont égaux.

Exemple 1. La capture d'écran ci-dessous illustre un graphique EUR / USD. La partie blanche isolée 14 comprend la dernière bougie prix. Parmi ceux-ci, 13 étaient des bovins et seulement 1 – ours, dans lequel la valeur était de 85.

Exemple 2: La capture d'écran ci-dessous montre un graphique de l'EUR / USD et 3 sélections de 14 bougies chacun, afin de comprendre comment calculer l'indice de force relative.

• La première région libère période très baisse de 9 suppositoires d'ours, 4 petites bougies bovine et le motif bougie 1 (Dodge). RSI cette période est de 15, ce qui indique une phase baissière très forte.
• La deuxième partie 9 comprend bougie bovine 5 et portent avantageusement petites bougies. Indicateur de cette période était de 70, ce qui indique qu'une tendance haussière relativement forte.
• La troisième région comprend un bovin 6 suppositoires et 8 ours 1 Dodge, ce qui conduit à une valeur d'indice 34, ce qui indique un taux d'abaissement modéré.

Comme on peut le voir, l'analyse des 14 bougies correspond très exactement à la valeur du RSI au cours de cette période. Néanmoins, l'indicateur est utile, car il réduit le temps nécessaire pour traiter les données, et vous permet également d'éviter les erreurs pendant le comportement volatile des marchés.

Survente et de surachat

L'idée de base est que lorsque la Relative Strength Index montre des valeurs très élevées ou très basses (supérieur à 70 ou moins de 30 ans), le prix indique survendu ou surachat. Un indice élevé signifie que le nombre de bougies de hausse l'emporte sur le nombre d'ours. Et parce que le cours est non seulement barattage sans fin bougie haussière, alors compter sur les lectures de l'indicateur RSI pour déterminer une inversion de tendance ne peut pas.

Si 13 des 14 dernières bougies étaient optimistes, et l'indice est beaucoup plus élevé que 70, alors il est probable que les taureaux vont bientôt partir, mais de compter dans leurs prévisions à l'indicateur RSI est pas nécessaire. La capture d'écran ci-dessous montre deux périodes où il est allé à pereprodannosti (moins de 30), et le resta pendant longtemps. Au cours de la première période de taux a continué de baisser au cours des 16 jours avant l'indice au-dessus de 30, et au cours de la deuxième période de taux de change a continué de baisser 8 jours où le marché a été survendu.

calcul par défaut Période indice de résistance à la tendance est de 14, mais il peut être réduit pour améliorer la sensibilité de l'indicateur, ou étendu, pour le réduire. RSI 10 jours atteint des niveaux de survente ou de surachat plus rapide que le RSI 20 jours.

Le marché est considéré comme surachat lorsque le RSI est supérieur à 70 et survendu lorsque ci-dessous 30. Ces niveaux traditionnels peuvent également être ajustés pour mieux répondre aux exigences de sécurité ou. Réglage de l'indicateur RSI perekuplennosti en augmentant ou diminuant à 80 à 20 pereprodannosti réduira la fréquence du signal. commerçants à court terme utilisent parfois RSI 2 périodes, ce qui permet la recherche pereprodannosti perekuplennosti supérieur à 80 et inférieur à 20.

Indicateur de force relative ne peut être utilisé que pour déterminer les points de retournement probables. Il indique également une tendance très forte quand il reste dans la survendu ou surachat depuis longtemps.

support percée et les lignes de résistance

Comme déjà mentionné, l'indice de force relative pour déterminer les tendances des taux de change fort. Cela en fait un excellent outil lors de la négociation des niveaux de taux de soutien et de résistance. La figure montre un graphique de EUR / USD, et la ligne horizontale noire est un niveau bien connu égal à 1,20 du cours, ce qui est le niveau de support et de résistance.

Vous pouvez être sûr que le prix est plusieurs fois retournés au niveau de 1,2. Pour la première fois, il a montré les valeurs de RSI 63 et 57. Cela signifie que, bien que la tendance était à la hausse, sa force ne suffisait pas. niveau de résistance forte à briser difficile – pour surmonter besoin d'une tendance forte.

La deuxième fois, lorsque le taux est revenu au niveau de la résistance, le RSI se situait à 71, ce qui indique une tendance haussière assez forte, mais le niveau de résistance a survécu à nouveau. Jusqu'à la dernière partie lorsque la valeur RSI est indiqué 76, le niveau de résistance a été surmonté et le RSI est passé à 85.

L'indicateur peut être un outil pour quantifier le taux de la force. Les commerçants en utilisant des algorithmes de négociation, dans le besoin de ces informations, et un indicateur de force relative doit être très utile.

divergence du RSI

Un autre domaine où le RSI est utilisé – une stratégie pour identifier les points de retournement de recherche de divergence. les écarts de signaux qui Soumet un cours est généralement pas pris en charge par les mouvements des prix sous-jacents. Ceci est confirmé comme suit.

La capture d'écran ci-dessous présente deux minima. Pendant le premier indicateur est égal à 26, et le mouvement de taux, prélude à ce moment-là, une bougie baissière inclus 8 3 doji haussière 3, le taux a diminué d'un total de 1,45%. Au cours du deuxième RSI minimum a montré une valeur plus élevée de 28, et le parcours de mouvement inclus 7 suppositoires d'ours, bovine 5, 2 taux Dodge et a perdu seulement 0,96%.

Bien que le cours a atteint un nouveau plus bas bas, la tendance de fond n'a pas été aussi baissier et une seconde partie n'a pas été forte. Et le calendrier est confirmé. Le deuxième moins j'avais une lumière supérieure (28 contre 26), mais le cours a montré que les ours sont en train de perdre le pouvoir. Divergence tombe souvent en panne, plus fiable est une double divergence.

inversion positif-négatif

Endryu Karduell a développé un système d'inversion positif-négatif de l'indice de force relative, qui sont opposées à des divergences baissières et haussière. Contrairement à Wilder, Cardwell considéré comme phénomène de marché haussier de la divergence baissière. En d'autres termes, les différences d'ours formés tendance à la hausse. De même, les divergences haussières sont considérés comme marché baissier comme un phénomène et montre une tendance à la baisse.

inversion positif est généré lorsque l'indicateur atteint un minimum inférieur et le taux de formation ultérieure faible. Basse faible ne se situe pas au niveau de survente, mais quelque part entre 30 et 50.

Une inversion négative est opposée à la borne positive. RSI forme un plus élevé, mais le cours inférieur forme une grande. Encore une fois, plus haut, généralement situé juste au-dessous du niveau perekuplennosti 50-70.

tendance identifiant

L'indicateur de la force relative tend à varier de 40 à 90 au cours d'un marché à la hausse (haussier) avec les niveaux 40-50, agissant en tant que support. Ces plages peuvent varier en fonction de la force de la tendance des paramètres RSI et la volatilité de l'actif sous-jacent.

D'autre part, la lumière varie de 10 à 60 sur un marché baissier (tendance à la baisse) avec des niveaux 50-60 comme une résistance.

Balançoires de défaillance

failure swing, selon l'auteur, est une forte indication d'un retournement imminent. Il est un signal qui alimente le RSI-indicateur. La description de son suivant. sautes échouées ne dépendent pas de cours. En d'autres termes, ils se concentrent exclusivement sur les signaux de RSI et ignorent le concept de divergences. failure swing bovin formé lorsque le RSI est inférieure à 30 (pereprodannost) dépasse 30, est réduit à 30, puis brise le maximum précédent. L'objectif est d'atteindre des niveaux pereprodannosti puis un pereprodannosti de niveau minimal plus élevé au-dessus.

failure swing ours généré lorsque l'indice est supérieur à 70 se déplace réduit, sautille, n'atteint pas 70, puis brise le minimum précédent. L'objectif est de niveau perekuplennosti, puis – un niveau plus bas maximum perekuplennosti ci-dessous.

Le cours est un indicateur important

oscillateur couple universel indicateur RSI – efficacité, l'épreuve du temps. En dépit de la volatilité des marchés, le RSI reste aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans les jours Wilder. Mais le temps a fait quelques ajustements. Bien que Wilder considéré survente pour le renversement, il semble que cela peut être un signe de force. Une divergence baissière donne toujours de bons signaux, mais les commerçants devraient faire attention lors de fortes tendances, quand il est normal. En dépit du fait que le concept de renversements positifs et négatifs mine quelque peu l'interprétation de Wilder, sa logique est logique et Wilder lui-même est peu probable de refuser de prêter plus d'attention à l'action des prix. renversements positifs et négatifs ont mis tendance des prix à l'avant-garde, et l'indice – dans le second, comme cela devrait être. divergence baissière et haussière préfèrent RSI-indicateur. Comment utiliser ces outils – dépend de l'opérateur.

Le RSI est un moyen universel de déterminer la force d'une tendance, trouver les points de retournement ou de frein de support et de résistance. Bien que sa valeur est facile à deviner, en regardant les 14 dernières bougies, le dessin sur le RSI tracer une voie pour assurer la stabilité et la confiance dans le commerce. L'évaluation quantitative du cours de la force, sa traduction en chiffres interprétables permettra des décisions commerciales plus efficaces et d'éviter la spéculation et les interprétations subjectives.