les paires de devises de corrélation les uns avec les autres

Les actifs qui sont utilisés pour le commerce sur le marché financier ont une relation fondamentale. Il est préférable de voir les commerçants sur le « Forex » et d'autres marchés financiers. Les actifs qui sont placés dans la fenêtre achats, répétez le mouvement avec l'autre. Avec la sortie des nouvelles de la détérioration du marché du travail dans l'euro avec EUR / USD baisse des prix, et derrière elle, et GBP / USD, mais dans une moindre mesure. Royaume-Uni mais a voté pour le retrait de l'UE, mais elle est encore fortement dépendant.

définition

La corrélation – un terme qui signifie la tendance des changements entre les ensembles de données. Les changements dans un marché influent sur la dynamique du mouvement de l'autre. Par conséquent, les commerçants utilisent souvent les paires de devises indicateur de corrélation au cours du commerce.

types

La corrélation de paires de devises est en mouvement et droit. La première donne des résultats plus précis. Si les deux sont en corrélation directe mouvement synchrone, et à l'inverse – dans des directions opposées.

Tenez compte de la situation sur l'exemple des échanges commerciaux entre les deux paires de devises: USD / CHF et EUR / USD. Le commerçant vend un USD / CHF instrument. Si les résultats de l'analyse technique montreront que entre les deux mesures est une corrélation directe, il est possible d'ouvrir des positions dans des directions différentes. La connaissance de la relation réduit la quantité de signaux aléatoires. Mais des résultats fiables ne peuvent être obtenus lorsque vous travaillez avec de grands ensembles de données. Coulissante ou corrélation inverse de paires de devises se manifeste dans le temps décalé ensemble de données. Mouvements en USD / CHF aujourd'hui reflète le mouvement de la paire EUR / USD à l'avenir. Les informations plus détaillées, plus il est facile de le construire sur la stratégie.

l'analyse des données

Calculer la corrélation des paires de devises, vous pouvez utiliser un programme spécial pour télécharger sur Internet ou dans Excel. « CORREL » intégré reflète une relation entre deux ensembles de données. Pour déterminer une corrélation directe, il est nécessaire d'utiliser des données extraites d'une période de temps (par exemple, 2013) et pour la marche arrière – un autre (2013 et 2014). Dans le premier cas, la valeur du paramètre doit être proche de « +1 », et dans le second – à « -1 ». La valeur de l'indice est égal à « 0 » indique l'absence de relations de données.

La relation est pas constante, comme l'évolution du marché. Plus difficile de trouver une corrélation inverse. Par exemple, le prix de l'or conduit souvent GBP / USD. La relation de cette paire doivent compter presque pour chaque jour de bourse. Certaines paires se déplacent dans des directions différentes, l'autre – un, mais avec un retard de temps, et d'autres – copier les uns les autres complètement. Piste dynamique de conduite mieux une fois par mois ou trimestre.

L'utilisation de corrélation

Les commerçants tentent d'éviter les produits qui sont dans le même intervalle de temps l'équilibre entre eux. Par exemple, un commerçant décide de travailler avec la paire USD / CHF et EUR / USD, avec une relation inverse déterminée. Lorsque l'USD / CHF va commencer à baisser de prix, EUR / USD va augmenter.

De telles combinaisons devrait être abandonnée. Gain dérivé de la première partie, ne peut pas couvrir la perte. stratégie de négociation doit être basée sur une série de données avec une relation directe.

Sur les marchés financiers, il y a des monnaies qui ont une corrélation directe avec le dollar: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD et EUR / USD. Suivi de la relation entre les paires de devises contribue à réduire les pertes et de réorienter les investissements dans d'autres actifs sur les risques de temps.

Stratégie sur la corrélation de paires de devises

Graal dans le marché financier n'existe pas. Aucune stratégie ne sera pas rentable cohérente. Même si elle est basée sur la corrélation des paires de devises. Mais dans le court laps de temps au commerce, sur la base d'une relation directe peut être. Juste besoin de trouver des actifs avec un degré élevé de corrélation (0,8) par rapport à l'année dernière. L'essence de la paire se négocie en ce que les paires de devises par un indicateur de corrélation pour trouver le point de divergence maximale des prix, vendre bien plus cher et acheter pas cher.

stratégie Avantages

L'avantage principal de la stratégie de négociation paire – est l'absence de charge sur le dépôt. La perte de l'une des paires corrélées se chevauchent profit d'une autre. Cette stratégie est également appelée couverture, depuis la deuxième transaction est ouverte en opposition à la première.

Le second avantage – pas besoin d'une analyse fondamentale ou technique. Il est seulement nécessaire de déterminer les paires de différence maximum et ne pas être distrait par le mouvement chaotique des prix. Mais c'est le même et la principale stratégie négative. La corrélation entre les paires de devises ne durera pas éternellement. Pour déterminer sa durée est impossible.

les paires de devises indicateurs de corrélation pour MT4

Trading sur le « Forex » se fait généralement par le biais d'une plate-forme spéciale. Le plus souvent il est le MT4, MT5 moins. Pour travailler sur la stratégie choisie sur la plate-forme un indicateur spécial est défini, qui surimpose graphiques paires de devises contre l'autre.

Spécialement pour la paire de négociation de négociation peut être utilisé indicateur OverLayChart. Avec elle peut être déterminée à partir des graphiques corrélés paires de devises. Le principe de fonctionnement est le suivant. Sur la plate-forme que vous souhaitez ouvrir le calendrier d'un actif, comme EUR / USD, et joindre une OverLayChart. Dans la fenêtre des paramètres doit définir le nom du paramètre subsymbol actif corrélé, comme GBP / USD, et sélectionnez les barres de couleur du second atout. Si la relation entre les paramètres à inverser, dans les paramètres d'affichage de la fenêtre option Réutilisation doit mettre à true, et si la ligne – fausse.

Après avoir démarré l'affichage dans une fenêtre unique apparaîtra une fois deux graphiques au lieu d'un. Vous pouvez travailler avec eux de la même manière qu'avec un horaire régulier: changer la couleur, le calendrier, la portée.

Scripts pour le commerce

Pour aider les commerçants, à l'exception des indicateurs peuvent également être utilisés conseillers et scripts. Pour travailler sur la stratégie décrit précédemment peut être utilisé avec le script Corrélations qui pour trouver facilement l'interdépendance des outils. Les paramètres doivent être définis:

• StartTime – la période pendant laquelle le programme recherchera les instruments corrélés.
• Rang – relation de type.

Si entre les actifs dont vous avez besoin de trouver un lien direct, le programme calcule le coefficient de Pearson. Pour déterminer le coefficient de corrélation de Spearman rétroaction est calculée. La plus faible de la relation, plus la valeur de l'indice « 0 ».

Après avoir démarré la recherche de programme pour la relation est sur tous les instruments indiqués dans le « Market Watch ». Au cours du processus lui-même peut être vu dans le coin gauche de l'écran. Une fois la corrélation des paires de devises à l'autre se trouve, ils seront enregistrés dans le journal de terminal. Même si son travail est interrompu, l'enregistrement continuera. formé fichier Correlations.txt, qui affiche les résultats sur l'achèvement. Avant d'exécuter le script pour télécharger l'historique des citations de tous les actifs qui seront analysés.

algorithme de négociation

En tant que stratégie sur la corrélation des paires de devises utilisés dans la pratique? La première chose que vous devez décider de conclure une transaction qui se trouve sur le graphique de la paire qui maximise la variance entre eux, et compter le nombre de points de divergence. Ensuite, vous devez déterminer la moyenne de ces écarts. On leur sera calculé la corrélation des paires de devises. Par exemple, l'actif de la variance moyenne est de 80 points. Cela signifie que le commerce suivant devra ouvrir lorsque la différence atteint 70-80 points.

Personne ne peut prédire l'évolution future du marché. L'analyse préliminaire ci-dessus pour éviter de perdre métiers.

Les règles du commerce suivantes. Après avoir atteint les différences calculées doivent ouvrir seulement deux métiers. bien plus cher (celle qui est sur le calendrier ci-dessus) à vendre, et moins cher – acheter. métiers de sortie nécessaires une fois les horaires se croisent au point zéro.

Cette stratégie peut être appliquée sur les délais de 5 minutes à une heure. Plus la différence de temps, plus le signal, et plus le bénéfice d'une transaction.

assurance

Cette stratégie commerciale est basée sur la corrélation des paires de devises ne prévoit pas l'utilisation de stop-loss ou prendre but lucratif. Mais vous pouvez vous protéger contre la perte d'autres anomalies en utilisant les commandes en attente. Par exemple, le trader a ouvert une position d'acheter EUR / USD en atteignant la différence de 80 points. analyse préliminaire des résultats a montré que la différence maximale entre les paires était de 110 points. Par conséquent, vous pouvez ouvrir immédiatement une commande en cours pour la vente d'un actif lorsque la différence de 100 points. La même chose doit être fait en ce qui concerne une paire moins cher. mandat ouvert pour l'achat d'un actif lorsque la différence de 100 points.

Corrélation dans la négociation d'options

Ce genre de négociation est très similaire à la « Forex », mais a ses propres caractéristiques.

Si le coefficient de corrélation est proche de « +1 », la transaction dans un sens ne peut pas entrer. En cas de changements défavorables du commerçant du marché recevra une double perte. Si la valeur est des coefficients « -1 », la transaction ne devrait pas être ouverte dans des directions différentes pour la même raison. Caractéristiques du commerce des corrélations devrait être utilisée pour le bien. C'est, afin de couvrir les risques de conclure la transaction par des positions multidirectionnelles avec une corrélation positive. Même si un outil apportera une perte, la seconde assure la production rentable.

Exemple: un commerçant a conclu un accord pour acheter AUD / USD. Le prix a commencé à décliner. Dans ce cas, il est nécessaire de trouver un accord sur la paire NZD corrélative / USD à la vente. Gain sur la deuxième perte d'actifs de couverture du premier.

Les options binaires sont basées sur la corrélation des paires de devises ont leurs propres caractéristiques. Contrairement à la « Forex » sur eux ne peuvent pas être mis en commande en cours. À savoir, devra observer les changements en mode en ligne et arrêter manuellement l'accord.

La deuxième caractéristique du commerce vient en premier. Lorsque vous ouvrez une transaction pour les options binaires doit immédiatement indiquer son calendrier. Par conséquent, il est nécessaire de mener une stratégie de négociation de tests préliminaires sur un compte de démonstration ou des tableaux d'histoire.

actifs commerciaux

Vous trouverez la table sur Internet, ce qui montre les valeurs de corrélation calculées pour tous les instruments populaires. Parmi les paires de devises valeur coefficient proche de "1", est vu dans AUD / USD et AUD / NZD, AUD / JPY et AUD / CHF, AUD / CAD et AUD / SGD, et l'AUD / USD et NZD / USD, GBP / USD et EUR / USD et t. d. tous les actifs sont corrélés, dans lequel la première ou la deuxième place est la même devise.

Parmi les produits d'une corrélation positive est observée dans l'énergie (pétrole et gaz) et des métaux (or et argent). En ce qui concerne les actions, ce principe est applicable aux sociétés de valeurs mobilières d'une branche (par exemple, IBM et Microsoft).

conclusion

paires de devises de corrélation se produit lorsque le mouvement est actif reliés entre eux. Il peut être à sens unique, multidirectionnelle ou en parallèle. La base de tout changement de prix est l'interprétation économique. Dans la négociation sur les marchés financiers, la corrélation peut être utilisée pour rechercher des entrées dans la transaction et la sortie.

L'essence de la stratégie, qui repose sur la corrélation est la suivante: sur les actifs à sens unique besoin d'effectuer des transactions dans des directions différentes, et dans des directions différentes – l'un. Seulement de cette manière peut éviter la double perte et profit.

Ne pas utiliser Hedging nécessairement, mais être conscient des règles de base du commerce doivent chaque opérateur.