jugements théoriques sur les banques et les activités bancaires dans l'environnement macro-économique

Il est bien connu qu'une attention importante à la discussion sur les banques et les activités bancaires, en se concentrant sur l'étude des institutions financières, qui, dans le cours normal des affaires est non seulement confronté au problème du manque de solvabilité, la liquidité et la stabilité, a mal calculé les risques dans le secteur bancaire et a ensuite été déclarée en faillite . Souvent, il se avère que ces organisations sont mal gérées, parfois des preuves de fraude financière ont été identifiés. L'analyse de ces situations avec le recul a permis d'établir des lacunes dans le système de surveillance et d' ajustement bancaire.

Le but de ce raisonnement ne cherche pas à explorer toutes sortes d'activités bancaires ou d'identifier les causes de l'insolvabilité ou de faillite de certaines banques commerciales, principalement parce que deux situations absolument identiques, à la fois internes et externes et les facteurs influant sur la situation de la banque, qui pourrait être utilisé à titre de comparaison, la banque éprouve des difficultés avec le test bancaire en cours. Et même dans le cas de sont suffisamment vagues, car il ne sera prévu une telle analyse de ses résultats. De plus, parler de banques et de l'activité bancaire, il convient de noter que toutes les banques commerciales opèrent dans une évolution constante des conditions économiques à prévoir qu'un degré de probabilité suffisant est non seulement possible, mais aussi les mêmes facteurs peuvent avoir un impact différent sur la ou d'une autre banque. Les facteurs internes, dont les plus importants sont le système de gestion bancaire, sa capacité, la possibilité d'utiliser correctement les disponibles des ressources financières et d' anticiper les conséquences des décisions et des opérations sont également différentes pour chaque banque.

Malgré les caractéristiques mentionnées ci-dessus du fonctionnement de tout ce qu'il ya une occasion, parler sur les banques et les activités bancaires, pour définir les signes des banques en faillite, et plus tard abandonné, qui sera basée principalement sur l'analyse des coefficients quantitative des états financiers considérés comme des institutions. L'objectif est de prouver l'existence d'une relation de cause à effet stable entre les changements dans l'environnement macroéconomique, l'état des banques et le système bancaire, l' évaluation de l'impact du fait de la fermeture des banques commerciales à la condition d'un tel environnement. Dans ce cas, pour évaluer l'impact de cette mesure, nous définissons la probabilité annuelle de défaillance des banques commerciales par la méthode des moments, à la suite de calcul qui obtenir un ensemble discret de chiffres annuels. Leur comparaison avec les indicateurs macro – économiques vous permettent de définir et de confirmer l'existence d'une telle relation. Il faut tenir compte du fait que ce chiffre est purement abstraite et appliquée uniquement à titre de comparaison davantage le système modifie le statut des banques commerciales avec des indicateurs macroéconomiques. Parlant spécifiquement sur les banques et les activités bancaires, on peut affirmer que ce chiffre illustre comment, un changement de l'année civile donnée à la probabilité de défaut des banques commerciales, toutes choses étant égales par ailleurs (à la fois interne et externe) que selon la quantité des banques liquidées.

Il convient de noter que la méthode des moments est largement utilisé pour la modélisation et l' étude des corrélations de défaut disponibles à une valeur nominale de l'actif dans la pratique internationale pour évaluer la probabilité du portefeuille par défaut appelée approche valeur.

De plus, la méthode des moments pour obtenir des résultats similaires peuvent être utilisés aussi un maximum de vraisemblance (approche du maximum de vraisemblance).