Risque de crédit: les méthodes d'évaluation et les moyens de minimiser

En travaillant avec les banques, nous sommes souvent confrontés à des termes tels que le risque de crédit. Qu'est-ce? Pour le dire simplement, on peut dire que le risque de crédit – la probabilité qu'une contrepartie (ou débiteur) pour remplir ses obligations prévues dans le contrat. C'est le risque de défaillance du débiteur ou d'une contrepartie. Tout d'abord, les porteurs de risque de crédit sont les types d'opérations suivantes:

• Les prêts directs et indirects.
• Achat et vente d'actifs sans paiement de la contrepartie.
• Transactions sans garanties de paiement de tiers.

Les risques de crédit comprennent la probabilité de détérioration du débiteur. Et il est non seulement la détérioration de la situation financière. Pas moins de facteurs importants sont les suivants: réduction de la position de l' entreprise dans la région, le manque de demande pour l'industrie, la détérioration de l' écart d' acquisition , etc. C'est tout ce qui peut empêcher une personne de payer l'argent. Cependant, l'incapacité de retourner la dette – n'est pas la seule perte que la banque peut souffrir. Le risque de crédit peut également être indirecte (par exemple, si à la suite de certaines actions a réduit la valeur des titres, actions, billets à ordre, ou si vous voulez augmenter le volume des réserves de crédit).

Dans le processus de détermination du risque de crédit, l'attention est accordée à plusieurs facteurs:

• le risque de défaut. La probabilité qu'un emprunteur un certain temps sera en état d'insolvabilité.
• La cote de crédit. L'évaluation de la fiabilité des différents titres.
• migration de crédit. La probabilité de changer la cote de crédit du débiteur, les opérations, la contrepartie, l'émetteur.
• Le montant qui est exposé au risque de crédit.
• Le niveau de perte qui peut tolérer la banque en cas de défaut.

La pratique montre qu'il est absolument toutes les transactions, la base duquel une partie à entrer dans un prêteur de relation et l'emprunteur, l'émergence de la dette, comportent un certain nombre de risques. Il y a un concept de soi-disant investissements sans risque – dans ce cas, le risque de crédit est minime et conventionnellement zéro. Cependant, même dans une telle situation, il est présent. Et il doit être pris en compte.

Le risque de crédit – est que la banque doit tenir compte en premier lieu lors de l'examen d'une application particulière. Vous devriez examiner attentivement l'historique de crédit fournie par l'emprunteur, des activités de son père et de toutes les informations disponibles. Lui-même une évaluation des risques de crédit doivent être effectués par des experts qualifiés, car il est un domaine où la moindre erreur de calcul peut entraîner des pertes énormes.

Le risque de crédit de la banque peut être réduite au minimum. La manière traditionnelle – en prenant l'engagement. La propriété précieuse convient en tant que tel est le meilleur, des actifs liquides. En cas de perte de la garantie, la méthode la plus efficace de réduire le risque de crédit est une assurance. En outre, de nombreuses banques dans leur travail ont eu recours à un système de limitation (clients d'un groupe ne pas prêter plus d'un certain montant).

Rappelez-vous qu'une évaluation compétente de risques de crédit permettra de rester à flot et ne pas perdre de l'argent même dans une déstabilisé la situation économique.